是敦煌唯一道教建筑，始建于雍正八年(1730年)，相传庙观初建时，地址定在县城南郊，当大殿桩线钉好后，经一夜桩线自移到现在的地址，人们认为是神灵之意，不敢再动，建工期间，几朵美丽的浮云每日自西而来，为工者遮阳，故阁观建成后名为“西云观”。